Forse devi agire all'evento
sales_order_place_after
però come strutturare uan cosa del genere dipende dal tipo di integrazione e non è sicuramente qualcosa che è possibile spiegare in due parole.
http://www.letsknowit.com/send-order-data-to-other-server
Questo è venuto fuori con una rapida ricerca ma non ho idea della qualità del codice e se può andar bene per il tuo caso specifico.
Maggiori info penso tu possa trovarle nella documentazione ufficiale
