Hace un tiempo tuve el mismo problema y pude insertar las diferentes regiones (en ese caso fue para Portugal) con este script.
Tendrás que modificar las regiones por las de Mexico y también el código de país y quizá el idioma y ponerlo en un archivo "regiones.php" en el raiz de tu tienda. Luegolo abres con el navegador y te insertará las regiones en la base de datos.
Tienes más info aquí: http://www.danielnavarroymas.com/anadir-regiones-o-provincias-en-magento/
require 'app/Mage.php';
Mage::app();
// Array con la lista de regiones (Key => Nombre)
// La key puede ser cualquier valor, pero debe ser único en la base de datos.
$new_regions = array(
'Lisboa' => 'Lisboa',
'Leiria' => 'Leiria',
'Santarem' => 'Santarém',
'Setubal' => 'Setúbal',
'Beja' => 'Beja',
'Faro' => 'Faro',
'Evora' => 'Évora',
'Portalegre' => 'Portalegre',
'CasteloBranco' => 'Castelo Branco',
'Guarda' => 'Guarda',
'Coimbra' => 'Coimbra',
'Aveiro' => 'Aveiro',
'Viseu' => 'Viseu',
'Braganza' => 'Braganza',
'VilaReal' => 'Vila Real',
'Oporto' => 'Oporto',
'Braga' => 'Braga',
'VianaDoCastelo' => 'Viana do Castelo',
);
// Código de país al que se añaden las regiones
$country_code = 'PT';
// Idioma para el que son válidos los nombres de las regiones
$locale = 'es_ES';
// Haremos directamente consultas SQL para insertar en las tablas
$connection = Mage::getSingleton('core/resource')->getConnection('core_write');
foreach ($new_regions as $region_code => $region_name) {
// Insertamos la región
$sql = "INSERT INTO `directory_country_region` (`region_id`,`country_id`,`code`,`default_name`) VALUES (NULL,?,?,?)";
$connection->query($sql,array($country_code,$region_code,$region_name));
// Obtenemos el id insertado (incremental)
$region_id = $connection->lastInsertId();
// Insertamos el nombre
$sql = "INSERT INTO `directory_country_region_name` (`locale`,`region_id`,`name`) VALUES (?,?,?)";
$connection->query($sql,array($locale,$region_id,$region_name));
}
echo 'done';
, deja lo intento. Muchas gracias